Сравнение MRNA с OTIS
MRNA (Moderna, Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNA и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 230.81% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between MRNA and OTIS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
OTIS:
$27.56B
MRNA:
-$8.16
OTIS:
$3.77
MRNA:
8.78
OTIS:
1.90
MRNA:
$2.23B
OTIS:
$14.65B
MRNA:
-$309.00M
OTIS:
$4.45B
MRNA:
-$3.02B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. OTIS — Ранг доходности на риск
MRNA
OTIS
Сравнение MRNA c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.85 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.69 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и OTIS
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -32.44% | -62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -30.00% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -32.44% | -54.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -32.44% | -62.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -31.07% | -58.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -8.99% | -48.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 15.14% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и OTIS
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 5.68% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 16.38% | +32.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 23.57% | +41.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 22.11% | +44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 25.85% | +46.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и OTIS
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and OTIS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs OTIS's -32.44%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор