PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с CLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHD с CLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CHD returned 7.90%/yr vs -0.88%/yr for CLX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHD и CLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Clorox Company (CLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 7.90% против -0.88% соответственно.

CHD

1 день
-3.38%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.41%
1 год
-5.46%
3 года*
0.87%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.90%

CLX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.37%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-28.88%
3 года*
-15.06%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и CLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		11.49%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
CLX
The Clorox Company		-10.11%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%2.23%6.55%27.14%

Correlation

The correlation between CHD and CLX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г.

0.36

Over the past year, CHD and CLX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$22.12B

CLX:

$10.78B

EPS

CHD:

$3.02

CLX:

$6.17

Коэффициент P/E

CHD:

30.76

CLX:

14.36

Коэффициент PEG

CHD:

3.36

CLX:

0.33

Коэффициент P/S

CHD:

3.63

CLX:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.21B

CLX:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.80B

CLX:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.22B

CLX:

$1.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

The Clorox Company

Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с HOLXCHD с SCHDCHD с NWL
Часто сравнивают с CLX:
CLX с PGCLX с KOCLX с SCHDCLX с PEPCLX с ECLCLX с VOOCLX с MDLZ

Доходность на риск

CHD vs. CLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CLX
Ранг доходности на риск CLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c CLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-1.06

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-1.39

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.83

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.92

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.93

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHD vs. CLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа CLX равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и CLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-1.06

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CHD и CLX

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и CLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-56.34%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-31.52%

+13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-46.11%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-46.11%

+14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-56.34%

+24.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-55.12%

+38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-13.41%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

15.03%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и CLX

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.58%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

10.77%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

22.86%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

27.40%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

25.94%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

24.43%

-2.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и CLX

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CLX в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.30%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
CLX
The Clorox Company		5.60%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и CLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
1.47B
1.67B
(CHD) Общая выручка
(CLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и CLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и The Clorox Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
46.4%
43.2%
Активы портфеля
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

CLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

CLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

CLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

CHD and CLX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLX has higher volatility (10.77%) compared to CHD (7.58%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs CLX's -56.34%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и CLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор