PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHD с CLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHD и CLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CHD и CLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Clorox Company (CLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.06%
22.31%
CHD
CLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHD:

1.07

CLX:

1.04

Коэф-т Сортино

CHD:

1.58

CLX:

1.67

Коэф-т Омега

CHD:

1.19

CLX:

1.20

Коэф-т Кальмара

CHD:

1.60

CLX:

0.52

Коэф-т Мартина

CHD:

3.85

CLX:

2.75

Индекс Язвы

CHD:

4.50%

CLX:

7.60%

Дневная вол-ть

CHD:

16.24%

CLX:

19.98%

Макс. просадка

CHD:

-51.52%

CLX:

-54.42%

Текущая просадка

CHD:

-5.48%

CLX:

-21.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$25.92B

CLX:

$20.22B

EPS

CHD:

$2.23

CLX:

$2.88

Цена/прибыль

CHD:

47.44

CLX:

56.71

PEG коэффициент

CHD:

3.65

CLX:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.05B

CLX:

$7.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.70B

CLX:

$3.32B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$987.10M

CLX:

$877.00M

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у CLX с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 11.69% против 7.40% соответственно.


CHD

С начала года

13.45%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-2.06%

1 год

16.87%

5 лет

9.89%

10 лет

11.69%

CLX

С начала года

19.19%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

22.31%

1 год

20.40%

5 лет

4.45%

10 лет

7.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHD c CLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.071.04
Коэффициент Сортино CHD, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.581.67
Коэффициент Омега CHD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.20
Коэффициент Кальмара CHD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.600.52
Коэффициент Мартина CHD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.852.75
CHD
CLX

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и CLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
1.04
CHD
CLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и CLX

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CLX в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.07%1.15%1.31%0.99%1.10%1.30%1.33%1.51%1.61%1.58%1.57%1.69%
CLX
The Clorox Company
2.94%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%2.91%

Просадки

Сравнение просадок CHD и CLX

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки CLX в -54.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и CLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.48%
-21.53%
CHD
CLX

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и CLX

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 3.62%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.62%
4.05%
CHD
CLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и CLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab