Сравнение CMCSA с CHD
CMCSA (Comcast Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 1.27% против 8.34% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам CMCSA и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between CMCSA and CHD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.21 |
The correlation between CMCSA and CHD shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
CHD:
$23.23B
CMCSA:
$5.05
CHD:
$3.02
CMCSA:
4.85
CHD:
32.30
CMCSA:
0.10
CHD:
3.53
CMCSA:
0.72
CHD:
3.82
CMCSA:
1.00
CHD:
5.55
CMCSA:
$125.28B
CHD:
$6.21B
CMCSA:
$77.26B
CHD:
$2.80B
CMCSA:
$45.00B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. CHD — Ранг доходности на риск
CMCSA
CHD
Сравнение CMCSA c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.01 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.03 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и CHD
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -51.52% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -17.18% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -27.28% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -31.72% | -20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -31.72% | -20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -12.41% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -12.01% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 9.41% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и CHD
Comcast Corporation (CMCSA) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеют волатильность 7.12% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.00% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 15.90% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 21.99% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 20.65% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 21.85% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и CHD
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и CHD
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and CHD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор