Сравнение MRNA с STLA
MRNA (Moderna, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNA и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 103.17% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between MRNA and STLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
STLA:
$19.14B
MRNA:
-$8.16
STLA:
-€0.43
MRNA:
8.78
STLA:
0.09
MRNA:
2.66
STLA:
0.27
MRNA:
$2.23B
STLA:
€186.57B
MRNA:
-$309.00M
STLA:
€86.70B
MRNA:
-$3.02B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. STLA — Ранг доходности на риск
MRNA
STLA
Сравнение MRNA c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.67 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.34 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и STLA
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -72.65% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -47.77% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -72.65% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -72.65% | -22.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -70.32% | -19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -29.12% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 24.08% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и STLA
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 13.76% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 40.15% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 51.80% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 42.03% | +24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 41.43% | +30.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и STLA
Ни MRNA, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and STLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs STLA's -72.65%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор