Сравнение CLX с DE
CLX (The Clorox Company) and DE (Deere & Company) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -0.20% против 23.07% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам CLX и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between CLX and DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.20 |
The correlation between CLX and DE shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$6.17
DE:
$17.76
CLX:
15.70
DE:
32.52
CLX:
0.36
DE:
7.64
CLX:
1.76
DE:
3.40
CLX:
$6.76B
DE:
$46.01B
CLX:
$2.96B
DE:
$16.40B
CLX:
$1.45B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. DE — Ранг доходности на риск
CLX
DE
Сравнение CLX c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.67 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.38 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и DE
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -73.27% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -19.90% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -21.59% | -24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -33.81% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -37.91% | -18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -12.58% | -38.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -18.61% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 9.58% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и DE
The Clorox Company (CLX) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 10.45% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 10.51% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 24.42% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 30.03% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 29.39% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 30.40% | -5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и DE
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и DE
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to CLX (10.45%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор