Сравнение KDP с TAP
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, KDP returned 10.06%/yr vs -6.78%/yr for TAP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 10.06% против -6.78% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам KDP и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between KDP and TAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.93B
TAP:
$7.50B
KDP:
$1.34
TAP:
-$10.76
KDP:
2.47
TAP:
0.69
KDP:
2.01
TAP:
0.75
KDP:
$16.94B
TAP:
$11.19B
KDP:
$9.11B
TAP:
$4.23B
KDP:
$3.70B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. TAP — Ранг доходности на риск
KDP
TAP
Сравнение KDP c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.74 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.56 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.80 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.24 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и TAP
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -67.73% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -27.75% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -39.73% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -39.73% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -67.73% | +30.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -54.01% | +39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -22.79% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 13.23% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и TAP
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.92%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.08% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 20.15% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 25.98% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 25.64% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 28.50% | -4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и TAP
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности TAP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и TAP
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and TAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.08%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs TAP's -67.73%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор