Сравнение ES с DOW
ES (Eversource Energy) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ES returned 0.24%/yr vs -8.14%/yr for DOW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 47.99%.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 23.65% |
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between ES and DOW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
DOW:
$24.41B
ES:
$4.68
DOW:
-$3.86
ES:
1.84
DOW:
0.61
ES:
0.00
DOW:
1.60
ES:
$13.93B
DOW:
$39.33B
ES:
$4.19B
DOW:
$2.42B
ES:
$4.60B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. DOW — Ранг доходности на риск
ES
DOW
Сравнение ES c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и DOW
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -64.37% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -31.73% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -62.16% | +33.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -64.37% | +22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -39.19% | +25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -22.79% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 16.86% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и DOW
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.55% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 32.80% | -16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 49.35% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 33.56% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 38.69% | -14.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и DOW
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DOW в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and DOW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs DOW's -64.37%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор