Сравнение KMB с PRU
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 0.95% против 9.04% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам KMB и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between KMB and PRU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between KMB and PRU shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
PRU:
$37.91B
KMB:
$5.93
PRU:
$9.85
KMB:
17.26
PRU:
11.01
KMB:
2.98
PRU:
0.46
KMB:
2.06
PRU:
0.80
KMB:
$16.54B
PRU:
$47.43B
KMB:
$5.93B
PRU:
$14.72B
KMB:
$3.07B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. PRU — Ранг доходности на риск
KMB
PRU
Сравнение KMB c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.42 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.92 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и PRU
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -88.53% | +51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -21.46% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -25.66% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -33.11% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -65.89% | +31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -9.47% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -18.31% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 9.90% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и PRU
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 6.05% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 17.48% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.66% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 25.83% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 31.83% | -10.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и PRU
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMB and PRU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор