Сравнение DOW с DE
DOW (Dow Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs 12.54%/yr for DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOW и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 24.40%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам DOW и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 9.62% |
Correlation
The correlation between DOW and DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between DOW and DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOW:
-$3.86
DE:
$17.76
DOW:
0.61
DE:
3.40
DOW:
$39.33B
DE:
$46.01B
DOW:
$2.42B
DE:
$16.40B
DOW:
$840.00M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. DE — Ранг доходности на риск
DOW
DE
Сравнение DOW c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и DE
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -73.27% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -19.90% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -21.59% | -40.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -33.81% | -30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -12.58% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -18.61% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 9.58% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и DE
Текущая волатильность для Dow Inc. (DOW) составляет 8.55%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 10.51% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 24.42% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 30.03% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 29.39% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 30.40% | +8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и DE
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и DE
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to DOW (8.55%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор