PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с STLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с STLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MKC returned -9.29%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.

MKC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.61%
С начала года
-27.49%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-31.93%
3 года*
-16.44%
5 лет*
-9.29%
10 лет*
1.82%

STLA

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-36.91%
6 месяцев
-41.68%
1 год
-29.18%
3 года*
-19.63%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и STLA

2026 (YTD)20252024202320222021
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-27.49%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%5.53%
STLA
Stellantis N.V.		-36.91%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%12.88%

Correlation

The correlation between MKC and STLA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$13.19B

STLA:

$19.14B

EPS

MKC:

$6.10

STLA:

-€0.43

Коэффициент P/S

MKC:

1.85

STLA:

0.09

Коэффициент P/B

MKC:

1.89

STLA:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.11B

STLA:

€186.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.70B

STLA:

€86.70B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.22B

STLA:

€3.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Stellantis N.V.

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с PROSYSTLA с RNL.DESTLA с UAE

Доходность на риск

MKC vs. STLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCSTLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.62

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
-0.63

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.92

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.67

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.34

-0.35

MKC vs. STLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа STLA равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и STLA

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и STLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCSTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-72.65%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-47.77%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-72.65%

+25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-72.65%

+20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.49%

-70.32%

+21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-29.12%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

24.08%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и STLA

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCSTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

13.76%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.28%

40.15%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

51.80%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

42.03%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

41.43%

-17.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и STLA

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.80%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
STLA
Stellantis N.V.		0.00%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.87B
38.13B
(MKC) Общая выручка
(STLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MKC значения в USD, STLA значения в EUR

Сравнение рентабельности MKC и STLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Stellantis N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.8%
11.6%
Активы портфеля
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

STLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

STLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

STLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

MKC and STLA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLA has higher volatility (13.76%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs STLA's -72.65%.

STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и STLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор