PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с MDLZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 23.07% против 6.09% соответственно.

DE

1 день
1.55%
1 месяц
2.79%
С начала года
24.40%
6 месяцев
19.88%
1 год
14.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.54%
10 лет*
23.07%

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		24.40%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%

Correlation

The correlation between DE and MDLZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г.

0.26

The correlation between DE and MDLZ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$17.76

MDLZ:

$2.68

Коэффициент P/E

DE:

32.52

MDLZ:

23.51

Коэффициент P/S

DE:

3.40

MDLZ:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

MDLZ:

$39.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

MDLZ:

$11.31B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

MDLZ:

$4.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

DE vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.20

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.13

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.17

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-0.30

+1.68

DE vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и MDLZ

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-42.52%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-25.93%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-29.00%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-29.14%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-29.74%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-12.59%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-11.03%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

14.70%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и MDLZ

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

5.46%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

16.28%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

22.26%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

19.52%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

21.03%

+9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и MDLZ

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MDLZ в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.12%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
10.08B
(DE) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.7%
27.8%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

DE and MDLZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.51%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs MDLZ's -42.52%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор