Сравнение UPS с STLA
UPS (United Parcel Service, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UPS returned -7.78%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPS и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 40.10% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between UPS and STLA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
STLA:
$19.14B
UPS:
$6.18
STLA:
-€0.43
UPS:
1.04
STLA:
0.09
UPS:
5.83
STLA:
0.27
UPS:
$88.34B
STLA:
€186.57B
UPS:
$16.03B
STLA:
€86.70B
UPS:
$10.63B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. STLA — Ранг доходности на риск
UPS
STLA
Сравнение UPS c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.67 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.34 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и STLA
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -72.65% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -47.77% | +27.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -72.65% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -72.65% | +14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -70.32% | +28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -29.12% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 24.08% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и STLA
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 13.76% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 40.15% | -18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 51.80% | -22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 42.03% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 41.43% | -13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и STLA
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и STLA
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and STLA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs STLA's -72.65%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор