Сравнение CLX с MRNA
CLX (The Clorox Company) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CLX returned -8.16%/yr vs -23.41%/yr for MRNA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 76.77%.
CLX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- -18.50%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -8.16%
- 10 лет*
- -0.26%
MRNA
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 76.77%
- 6 месяцев
- 74.23%
- 1 год
- 95.46%
- 3 года*
- -26.02%
- 5 лет*
- -23.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLX и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -2.54% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | -5.87% |
MRNA Moderna, Inc. | 76.77% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between CLX and MRNA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.69B
MRNA:
$20.59B
CLX:
$6.17
MRNA:
-$8.16
CLX:
1.74
MRNA:
9.17
CLX:
$6.76B
MRNA:
$2.23B
CLX:
$2.96B
MRNA:
-$309.00M
CLX:
$1.45B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. MRNA — Ранг доходности на риск
CLX
MRNA
Сравнение CLX c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.70 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.31 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и MRNA
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -95.38% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -35.51% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -86.58% | +40.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -95.38% | +49.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.35% | -89.24% | +37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -57.07% | +43.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 18.06% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и MRNA
Текущая волатильность для The Clorox Company (CLX) составляет 10.44%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что CLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 18.08% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 48.95% | -25.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 64.92% | -36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 66.50% | -40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 72.15% | -47.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и MRNA
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.17% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLX and MRNA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (18.08%) compared to CLX (10.44%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор