Сравнение CAG с AMCR
CAG (Conagra Brands, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CAG returned -13.84%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAG и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 18.42% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between CAG and AMCR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.58B
AMCR:
$18.83B
CAG:
-$0.09
AMCR:
$1.59
CAG:
0.59
AMCR:
0.78
CAG:
0.81
AMCR:
0.50
CAG:
$11.18B
AMCR:
$22.19B
CAG:
$2.70B
AMCR:
$4.10B
CAG:
$792.70M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. AMCR — Ранг доходности на риск
CAG
AMCR
Сравнение CAG c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.25 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.45 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и AMCR
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -47.21% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -26.51% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -29.92% | -26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -34.24% | -28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -26.02% | -33.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -14.56% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 14.88% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и AMCR
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.53%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 10.56% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 25.86% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 31.71% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 25.12% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 29.26% | -3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и AMCR
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и AMCR
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and AMCR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор