Сравнение TSN с DD
TSN (Tyson Foods, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, TSN returned -2.81%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSN и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 21.03% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between TSN and DD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between TSN and DD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.33B
DD:
$19.92B
TSN:
$1.30
DD:
-$0.10
TSN:
0.36
DD:
2.07
TSN:
1.12
DD:
1.42
TSN:
$55.71B
DD:
$9.70B
TSN:
$3.65B
DD:
$2.68B
TSN:
$2.53B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. DD — Ранг доходности на риск
TSN
DD
Сравнение TSN c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.24 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 13.16 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и DD
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -62.03% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -17.31% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -37.84% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -40.22% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -4.90% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -14.56% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 5.57% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и DD
Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.95%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 10.87% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 23.72% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 31.19% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 30.07% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 34.33% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и DD
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и DD
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and DD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to TSN (9.95%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор