Сравнение CAG с BMY
CAG (Conagra Brands, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CAG returned -5.70%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -5.70% против 1.00% соответственно.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам CAG и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between CAG and BMY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.58B
BMY:
$116.75B
CAG:
-$0.09
BMY:
$3.57
CAG:
0.59
BMY:
2.40
CAG:
0.81
BMY:
5.82
CAG:
$11.18B
BMY:
$48.48B
CAG:
$2.70B
BMY:
$33.33B
CAG:
$792.70M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. BMY — Ранг доходности на риск
CAG
BMY
Сравнение CAG c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.53 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 3.32 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и BMY
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -72.03% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -12.05% | -24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -36.85% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -47.67% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -47.67% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -17.79% | -41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -22.38% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 6.34% | +14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и BMY
Conagra Brands, Inc. (CAG) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 8.53% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.22% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 18.18% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 27.08% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 24.02% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 25.29% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и BMY
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и BMY
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and BMY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.53%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор