PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTC с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTC с MKC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INTC (Intel Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, INTC returned 17.03%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTC и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 17.03% против 1.82% соответственно.

INTC

1 день
6.51%
1 месяц
14.53%
С начала года
237.59%
6 месяцев
229.46%
1 год
518.52%
3 года*
55.34%
5 лет*
18.67%
10 лет*
17.03%

MKC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.61%
С начала года
-27.49%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-31.93%
3 года*
-16.44%
5 лет*
-9.29%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTC и MKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTC
Intel Corporation		237.59%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%4.23%30.87%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-27.49%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%

Correlation

The correlation between INTC and MKC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.22

The correlation between INTC and MKC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTC:

$633.19B

MKC:

$13.19B

EPS

INTC:

-$0.67

MKC:

$6.10

Коэффициент P/S

INTC:

10.91

MKC:

1.85

Коэффициент P/B

INTC:

5.68

MKC:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

INTC:

$53.76B

MKC:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTC:

$19.05B

MKC:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

INTC:

$8.83B

MKC:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intel Corporation

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с DELLINTC с META
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

INTC vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTC c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTCMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.84
-1.20

+8.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
-1.70

+7.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.80

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.85

-0.85

+21.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.84

-1.69

+50.52

INTC vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет 6.84, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTC и MKC

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTCMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.25%

-52.02%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-39.50%

+15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-47.65%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.53%

-52.02%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.80%

-52.02%

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-48.49%

+44.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.66%

-11.03%

-25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

19.92%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и MKC

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTCMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.56%

6.12%

+18.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.47%

23.28%

+35.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.69%

28.06%

+45.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.29%

24.34%

+27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

24.17%

+20.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и MKC

INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.80%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTC и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
13.58B
1.87B
(INTC) Общая выручка
(MKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTC и MKC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intel Corporation и McCormick & Company, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
39.4%
37.8%
Активы портфеля
INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

Часто задаваемые вопросы

INTC and MKC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (24.56%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs MKC's -52.02%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTC и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор