Сравнение WY с BMY
WY (Weyerhaeuser Company) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.00% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам WY и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between WY and BMY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1973 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
BMY:
$3.57
WY:
33.92
BMY:
16.02
WY:
1.95
BMY:
2.40
WY:
$6.92B
BMY:
$48.48B
WY:
$928.00M
BMY:
$33.33B
WY:
$999.00M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. BMY — Ранг доходности на риск
WY
BMY
Сравнение WY c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.53 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.32 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и BMY
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -72.03% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -12.05% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -36.85% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -47.67% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -47.67% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -17.79% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -22.38% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 6.34% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и BMY
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.22% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 18.18% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 27.08% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 24.02% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 25.29% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и BMY
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и BMY
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
WY and BMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор