Сравнение MRNA с DD
MRNA (Moderna, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 21.91%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNA и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | -5.87% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between MRNA and DD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between MRNA and DD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
DD:
$19.92B
MRNA:
-$8.16
DD:
-$0.10
MRNA:
8.78
DD:
2.07
MRNA:
2.66
DD:
1.42
MRNA:
$2.23B
DD:
$9.70B
MRNA:
-$309.00M
DD:
$2.68B
MRNA:
-$3.02B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. DD — Ранг доходности на риск
MRNA
DD
Сравнение MRNA c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.24 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 13.16 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и DD
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -62.03% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -17.31% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -37.84% | -48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -40.22% | -55.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -4.90% | -84.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -14.56% | -42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 5.57% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и DD
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 10.87% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 23.72% | +25.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 31.19% | +33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 30.07% | +36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 34.33% | +37.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и DD
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and DD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор