Сравнение MDLZ с CLX
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.25%/yr vs 0.67%/yr for CLX. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 6.25% против 0.67% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 7.18%
CLX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 8.83%
- 6 месяцев
- -9.00%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $287.68M | $258.30M | $246.71M | |
| $721.74M | $600.27M | $564.14M |
Сравнение доходности по годам MDLZ и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
CLX The Clorox Company | 7.47% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between MDLZ and CLX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between MDLZ and CLX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$79.90B
CLX:
$12.80B
MDLZ:
$3.62
CLX:
$4.81
MDLZ:
17.30
CLX:
22.02
MDLZ:
1.53
CLX:
1.92
MDLZ:
$39.68B
CLX:
$6.72B
MDLZ:
$12.36B
CLX:
$2.84B
MDLZ:
$5.73B
CLX:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. CLX — Ранг доходности на риск
MDLZ
CLX
Сравнение MDLZ c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.38 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.69 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и CLX
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -56.34% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -31.42% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -46.11% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -46.11% | +16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -56.34% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -46.35% | +33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -13.56% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 16.99% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и CLX
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 8.94%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 11.31% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 25.98% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 30.19% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 26.29% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 24.85% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и CLX
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CLX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 4.69% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.19% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и CLX
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 804.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.95B при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and CLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (11.31%) compared to MDLZ (8.94%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs CLX's -56.34%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор