Сравнение MDLZ с CLX
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MDLZ returned 6.19%/yr vs -0.80%/yr for CLX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 6.19% против -0.80% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 6.19%
CLX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -20.84%
- 3 года*
- -12.82%
- 5 лет*
- -8.63%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам MDLZ и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.41% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
CLX The Clorox Company | -5.93% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between MDLZ and CLX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
CLX:
$6.17
MDLZ:
22.79
CLX:
15.03
MDLZ:
1.51
CLX:
1.68
MDLZ:
$39.30B
CLX:
$6.76B
MDLZ:
$11.31B
CLX:
$2.96B
MDLZ:
$4.67B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. CLX — Ранг доходности на риск
MDLZ
CLX
Сравнение MDLZ c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.66 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.31 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и CLX
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -56.34% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -31.52% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -46.11% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -46.11% | +16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -56.34% | +26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -53.04% | +37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -13.45% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 15.93% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и CLX
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 6.66%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 12.10% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 24.09% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 28.70% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 26.27% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 24.61% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и CLX
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CLX в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.35% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.23% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и CLX
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and CLX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (12.10%) compared to MDLZ (6.66%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs CLX's -56.34%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор