Сравнение OTIS с ES
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and ES (Eversource Energy) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs 0.24%/yr for ES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам OTIS и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 2.39% |
Correlation
The correlation between OTIS and ES is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
ES:
$25.87B
OTIS:
$3.77
ES:
$4.68
OTIS:
18.79
ES:
14.67
OTIS:
3.25
ES:
0.83
OTIS:
1.90
ES:
1.84
OTIS:
$14.65B
ES:
$13.93B
OTIS:
$4.45B
ES:
$4.19B
OTIS:
$2.44B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. ES — Ранг доходности на риск
OTIS
ES
Сравнение OTIS c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.61 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.46 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и ES
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -73.04% | +40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -15.13% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -28.65% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -41.69% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -13.32% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -19.06% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 6.30% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и ES
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.72% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 16.00% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 24.68% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 23.94% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 24.35% | +1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и ES
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OTIS and ES have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор