Сравнение STLA с BRK-B
STLA (Stellantis N.V.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам STLA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 27.48% |
Correlation
The correlation between STLA and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between STLA and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
BRK-B:
$1.06T
STLA:
-€0.43
BRK-B:
$33.62
STLA:
0.09
BRK-B:
2.81
STLA:
0.27
BRK-B:
1.45
STLA:
€186.57B
BRK-B:
$375.39B
STLA:
€86.70B
BRK-B:
$94.36B
STLA:
€3.43B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
STLA
BRK-B
Сравнение STLA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.02 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.05 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и BRK-B
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -53.86% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -9.42% | -38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -14.95% | -57.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -26.58% | -46.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -9.36% | -60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -11.07% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 4.53% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и BRK-B
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 3.95% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 10.78% | +29.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 14.38% | +37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 17.12% | +24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 19.44% | +21.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и BRK-B
Ни STLA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и BRK-B
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор