PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
LFT Lument Finance Trust, Inc.	Real Estate	2.78%
RC Ready Capital Corporation	Real Estate	2.78%
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc.	Real Estate	2.78%
SEVN Seven Hills Realty Trust	Real Estate	2.78%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	2.78%
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc.	Real Estate	2.78%
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc.	Real Estate	2.78%
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc.	Real Estate	2.78%
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	Real Estate	2.78%
RITM Rithm Capital Corp.	Real Estate	2.78%
RWT Redwood Trust, Inc.	Real Estate	2.78%
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc.	Real Estate	2.78%
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation	Real Estate	2.78%
TWO Two Harbors Investment Corp.	Real Estate	2.78%
STWD Starwood Property Trust, Inc.	Real Estate	2.78%
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust	Real Estate	2.78%
ACR ACRES Commercial Realty Corp.	Real Estate	2.78%
LADR Ladder Capital Corp	Real Estate	2.78%
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	Real Estate	2.78%
SACH Sachem Capital Corp.	Real Estate	2.78%
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	Real Estate	2.78%
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc.	Real Estate	2.78%
EFC Ellington Financial Inc.	Real Estate	2.78%
ORC Orchid Island Capital, Inc.	Real Estate	2.78%
CIM Chimera Investment Corporation	Real Estate	2.78%
MFA MFA Financial, Inc.	Real Estate	2.78%
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.	Real Estate	2.78%
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc.	Real Estate	2.78%
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc.	Real Estate	2.78%
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation	Real Estate	2.78%
IVR Invesco Mortgage Capital Inc.	Real Estate	2.78%
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	Real Estate	2.78%
DX Dynex Capital, Inc.	Real Estate	2.78%
NLY Annaly Capital Management, Inc.	Real Estate	2.78%
AGNC AGNC Investment Corp.	Real Estate	2.78%
ADAM Adamas Trust, Inc	Real Estate	2.78%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.18%	-1.84%	8.69%	7.74%	20.53%	18.69%	11.60%	13.47%
Портфель PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List	-0.20%	3.76%	2.35%	2.29%	6.04%	4.30%	—	—
Активы портфеля:
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-1.11%	-7.13%	-26.56%	-27.21%	-42.74%	-19.54%	-12.04%	7.84%
ACR ACRES Commercial Realty Corp.	8.70%	-9.31%	-13.31%	-14.55%	4.88%	30.23%	1.78%	-5.35%
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation	0.67%	-8.10%	-1.99%	-3.17%	4.38%	-13.44%	-10.70%	0.91%
ADAM Adamas Trust, Inc	1.93%	42.29%	85.21%	85.46%	116.59%	22.88%	5.64%	5.96%
AGNC AGNC Investment Corp.	0.92%	5.67%	8.46%	8.66%	36.38%	18.66%	5.07%	6.57%
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	-0.88%	8.99%	12.27%	11.88%	10.35%	17.08%	-1.29%	—
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	-2.41%	-4.01%	11.32%	11.43%	18.54%	8.31%	2.89%	7.17%
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.	0.46%	2.55%	6.38%	7.16%	24.22%	2.98%	-6.82%	-3.86%
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	-0.06%	-4.70%	-6.66%	-7.44%	-2.59%	4.03%	-2.15%	4.53%
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation	-2.82%	1.69%	-1.65%	-3.88%	-5.82%	-7.37%	-11.98%	-4.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -9.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.14%	-2.42%	-3.32%	6.31%	-2.76%	3.76%							2.35%
2025	2.59%	4.48%	-3.20%	-6.96%	0.00%	3.88%	-0.59%	6.70%	-3.10%	-3.08%	4.02%	-0.42%	3.48%
2024	-4.26%	-1.49%	5.72%	-6.41%	3.05%	1.17%	7.20%	0.30%	1.53%	-5.57%	3.03%	-4.23%	-1.05%
2023	18.52%	-6.90%	-8.35%	-0.11%	-2.82%	12.32%	4.65%	-2.03%	-4.67%	-9.82%	13.10%	8.61%	19.38%
2022	-0.31%	-5.49%	3.81%	-7.46%	2.87%	-10.90%	13.40%	-7.50%	-21.67%	15.60%	4.97%	-8.24%	-24.08%
2021												-2.23%	-2.23%

Метрики бенчмарка

PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List has an annualized alpha of -8.45%, beta of 0.83, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2021.

This portfolio participated in 128.88% of S&P 500 Index downside but only 81.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: -8.45%

Бета: 0.83

R²: 0.41

Участие в росте: 81.06%

Участие в снижении: 128.88%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.34	1.65	-1.31
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.61	2.27	-1.66
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.07	1.30	-0.23
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.43	2.27	-1.84
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.96	9.90	-8.94

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	8	-1.03	-1.43	0.81	-0.78	-1.42
ACR ACRES Commercial Realty Corp.	49	0.23	0.58	1.08	0.22	0.52
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation	47	0.12	0.47	1.06	0.22	0.48
ADAM Adamas Trust, Inc	96	2.56	4.40	1.57	6.91	21.90
AGNC AGNC Investment Corp.	83	1.86	2.51	1.31	1.95	5.48
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	55	0.43	0.73	1.09	0.67	1.34
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	71	0.97	1.51	1.17	1.85	4.11
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.	70	1.02	1.41	1.19	1.45	3.97
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	36	-0.12	-0.01	1.00	-0.18	-0.45
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation	34	-0.18	-0.03	1.00	-0.24	-0.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List на 27 июн. 2026 г. составляет 0.34 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.58%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	15.58%	12.75%	12.93%	13.01%	14.86%	8.39%	8.70%	8.29%	9.29%	8.05%	8.89%	10.45%
Активы портфеля:
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	20.04%	17.14%	12.42%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	11.22%	8.33%	8.31%	8.11%
ACR ACRES Commercial Realty Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.04%	4.74%	2.13%	15.73%	18.34%
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation	13.22%	12.55%	16.98%	13.13%	13.61%	9.63%	11.08%	8.33%	8.90%	8.37%	7.57%	8.74%
ADAM Adamas Trust, Inc	34.66%	11.78%	13.20%	14.07%	15.62%	10.75%	6.10%	12.84%	13.58%	12.97%	14.55%	19.14%
AGNC AGNC Investment Corp.	13.09%	13.43%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	14.27%	14.87%	13.79%	12.08%	35.31%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	9.51%	10.33%	13.86%	11.93%	13.01%	10.64%	12.98%	10.06%	11.04%	9.97%	11.07%	10.33%
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.	16.61%	16.28%	15.27%	25.88%	21.31%	12.23%	11.12%	12.09%	11.12%	8.86%	13.92%	17.88%
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	10.79%	9.83%	12.52%	11.66%	11.71%	8.10%	9.01%	6.66%	7.78%	7.71%	8.25%	8.52%
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation	18.67%	19.61%	22.73%	17.82%	18.62%	13.06%	13.24%	12.20%	12.03%	10.89%	11.60%	15.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List составляет 7.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-35.63%окт. 2022 г.	9mo 1d	—	4y 5moянв. 2022 г. - сейчас
Откат 2021 года2021	-7.23%дек. 2021 г.	11d	22d	1mo 3dдек. 2021 г. - янв. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 36, при этом эффективное количество активов равно 36.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.75	1.54	1.47

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.47, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List с S&P 500 Index

Корреляция PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List с S&P 500 Index составляет 0.45 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.52
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.	0.61

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у RITM: 0.60, а самая низкая у LOAN: 0.13.

0.13

0.23

0.24

0.28

0.29

0.31

0.32

0.35

0.37

0.41

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List. Самая высокая корреляция с портфелем у CIM: 0.85, а самая низкая у LOAN: 0.24.

0.24

0.36

0.38

0.44

0.45

0.50

0.55

0.60

0.62

0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LOAN	ACR	LFT	SACH	SEVN	REFI	AOMR	CMTG	NREF	CHMI	GPMT	ABR	MITT	RC	FBRT	TRTX	ORC	ARR	KREF	IVR	ACRE	RWT	AGNC	EFC	TWO	DX	PMT	ADAM	BXMT	RITM	LADR	NLY	MFA	ARI	CIM	STWD
LOAN	1.00	0.11	0.16	0.08	0.16	0.16	0.12	0.13	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.13	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.20	0.22	0.18	0.15	0.16	0.19	0.16	0.18	0.17	0.18	0.20	0.20	0.16	0.17	0.20	0.19	0.19
ACR	0.11	1.00	0.18	0.18	0.22	0.18	0.22	0.22	0.21	0.23	0.26	0.23	0.26	0.27	0.25	0.31	0.25	0.23	0.27	0.25	0.28	0.25	0.25	0.25	0.26	0.23	0.28	0.26	0.25	0.28	0.29	0.26	0.27	0.28	0.29	0.27
LFT	0.16	0.18	1.00	0.19	0.21	0.24	0.19	0.24	0.19	0.27	0.24	0.28	0.31	0.27	0.23	0.25	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.25	0.31	0.26	0.27	0.27	0.25	0.30	0.25
SACH	0.08	0.18	0.19	1.00	0.18	0.16	0.20	0.28	0.28	0.32	0.31	0.31	0.29	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.33	0.31	0.30	0.31	0.31	0.35	0.34	0.29	0.33	0.33	0.33	0.29	0.33	0.32	0.32	0.35
SEVN	0.16	0.22	0.21	0.18	1.00	0.31	0.29	0.30	0.31	0.28	0.30	0.34	0.37	0.34	0.34	0.34	0.30	0.28	0.36	0.29	0.35	0.36	0.28	0.34	0.34	0.29	0.35	0.34	0.36	0.37	0.40	0.30	0.37	0.34	0.36	0.37
REFI	0.16	0.18	0.24	0.16	0.31	1.00	0.28	0.35	0.33	0.30	0.33	0.39	0.37	0.35	0.42	0.40	0.35	0.36	0.44	0.35	0.42	0.36	0.37	0.39	0.37	0.37	0.38	0.38	0.44	0.38	0.41	0.35	0.37	0.43	0.39	0.42
AOMR	0.12	0.22	0.19	0.20	0.29	0.28	1.00	0.36	0.34	0.36	0.36	0.39	0.41	0.42	0.42	0.40	0.40	0.37	0.39	0.42	0.46	0.45	0.40	0.44	0.42	0.41	0.45	0.44	0.44	0.43	0.44	0.43	0.46	0.46	0.45	0.47
CMTG	0.13	0.22	0.24	0.28	0.30	0.35	0.36	1.00	0.38	0.34	0.45	0.49	0.41	0.50	0.53	0.50	0.38	0.40	0.54	0.39	0.57	0.46	0.39	0.44	0.43	0.42	0.45	0.46	0.55	0.45	0.51	0.42	0.45	0.52	0.47	0.52
NREF	0.15	0.21	0.19	0.28	0.31	0.33	0.34	0.38	1.00	0.37	0.44	0.46	0.44	0.45	0.47	0.51	0.40	0.39	0.51	0.40	0.50	0.45	0.42	0.48	0.47	0.42	0.49	0.47	0.52	0.50	0.52	0.43	0.49	0.52	0.46	0.53
CHMI	0.15	0.23	0.27	0.32	0.28	0.30	0.36	0.34	0.37	1.00	0.43	0.42	0.52	0.44	0.45	0.46	0.53	0.54	0.48	0.53	0.51	0.49	0.53	0.51	0.55	0.53	0.52	0.49	0.49	0.51	0.49	0.54	0.53	0.51	0.55	0.51
GPMT	0.16	0.26	0.24	0.31	0.30	0.33	0.36	0.45	0.44	0.43	1.00	0.49	0.50	0.53	0.51	0.55	0.48	0.46	0.59	0.49	0.61	0.52	0.50	0.52	0.54	0.49	0.52	0.52	0.59	0.54	0.60	0.51	0.55	0.58	0.55	0.58
ABR	0.16	0.23	0.28	0.31	0.34	0.39	0.39	0.49	0.46	0.42	0.49	1.00	0.49	0.63	0.59	0.59	0.52	0.53	0.62	0.54	0.64	0.59	0.55	0.57	0.54	0.56	0.56	0.57	0.68	0.59	0.63	0.58	0.58	0.65	0.57	0.70
MITT	0.17	0.26	0.31	0.29	0.37	0.37	0.41	0.41	0.44	0.52	0.50	0.49	1.00	0.51	0.54	0.59	0.60	0.59	0.55	0.60	0.57	0.63	0.61	0.64	0.61	0.62	0.64	0.63	0.58	0.62	0.62	0.61	0.67	0.61	0.68	0.62
RC	0.13	0.27	0.27	0.32	0.34	0.35	0.42	0.50	0.45	0.44	0.53	0.63	0.51	1.00	0.60	0.58	0.55	0.55	0.62	0.57	0.63	0.60	0.58	0.62	0.58	0.57	0.60	0.63	0.64	0.60	0.64	0.61	0.61	0.66	0.63	0.66
FBRT	0.15	0.25	0.23	0.32	0.34	0.42	0.42	0.53	0.47	0.45	0.51	0.59	0.54	0.60	1.00	0.61	0.55	0.55	0.67	0.56	0.65	0.59	0.55	0.61	0.58	0.60	0.60	0.63	0.69	0.60	0.69	0.58	0.62	0.69	0.63	0.68
TRTX	0.15	0.31	0.25	0.30	0.34	0.40	0.40	0.50	0.51	0.46	0.55	0.59	0.59	0.58	0.61	1.00	0.54	0.55	0.69	0.56	0.67	0.62	0.58	0.61	0.60	0.58	0.61	0.61	0.70	0.63	0.69	0.61	0.66	0.71	0.64	0.70
ORC	0.15	0.25	0.27	0.30	0.30	0.35	0.40	0.38	0.40	0.53	0.48	0.52	0.60	0.55	0.55	0.54	1.00	0.78	0.52	0.76	0.56	0.63	0.76	0.65	0.70	0.79	0.64	0.66	0.58	0.65	0.58	0.76	0.68	0.61	0.68	0.61
ARR	0.18	0.23	0.26	0.30	0.28	0.36	0.37	0.40	0.39	0.54	0.46	0.53	0.59	0.55	0.55	0.55	0.78	1.00	0.53	0.76	0.58	0.65	0.78	0.67	0.72	0.81	0.66	0.67	0.58	0.63	0.58	0.79	0.69	0.62	0.72	0.61
KREF	0.18	0.27	0.26	0.32	0.36	0.44	0.39	0.54	0.51	0.48	0.59	0.62	0.55	0.62	0.67	0.69	0.52	0.53	1.00	0.55	0.71	0.62	0.57	0.62	0.59	0.58	0.61	0.63	0.77	0.64	0.74	0.59	0.63	0.75	0.65	0.74
IVR	0.20	0.25	0.25	0.31	0.29	0.35	0.42	0.39	0.40	0.53	0.49	0.54	0.60	0.57	0.56	0.56	0.76	0.76	0.55	1.00	0.58	0.67	0.76	0.66	0.72	0.76	0.69	0.68	0.61	0.66	0.62	0.75	0.70	0.65	0.72	0.65
ACRE	0.22	0.28	0.25	0.33	0.35	0.42	0.46	0.57	0.50	0.51	0.61	0.64	0.57	0.63	0.65	0.67	0.56	0.58	0.71	0.58	1.00	0.64	0.59	0.64	0.62	0.61	0.61	0.66	0.75	0.65	0.72	0.62	0.66	0.75	0.66	0.75
RWT	0.18	0.25	0.27	0.31	0.36	0.36	0.45	0.46	0.45	0.49	0.52	0.59	0.63	0.60	0.59	0.62	0.63	0.65	0.62	0.67	0.64	1.00	0.66	0.69	0.69	0.69	0.73	0.71	0.64	0.71	0.67	0.68	0.75	0.67	0.76	0.70
AGNC	0.15	0.25	0.26	0.30	0.28	0.37	0.40	0.39	0.42	0.53	0.50	0.55	0.61	0.58	0.55	0.58	0.76	0.78	0.57	0.76	0.59	0.66	1.00	0.68	0.74	0.82	0.69	0.69	0.64	0.71	0.61	0.91	0.73	0.66	0.74	0.68
EFC	0.16	0.25	0.26	0.31	0.34	0.39	0.44	0.44	0.48	0.51	0.52	0.57	0.64	0.62	0.61	0.61	0.65	0.67	0.62	0.66	0.64	0.69	0.68	1.00	0.69	0.71	0.70	0.71	0.67	0.71	0.70	0.71	0.74	0.71	0.75	0.70
TWO	0.19	0.26	0.26	0.31	0.34	0.37	0.42	0.43	0.47	0.55	0.54	0.54	0.61	0.58	0.58	0.60	0.70	0.72	0.59	0.72	0.62	0.69	0.74	0.69	1.00	0.74	0.72	0.71	0.64	0.71	0.65	0.76	0.73	0.68	0.74	0.69
DX	0.16	0.23	0.26	0.35	0.29	0.37	0.41	0.42	0.42	0.53	0.49	0.56	0.62	0.57	0.60	0.58	0.79	0.81	0.58	0.76	0.61	0.69	0.82	0.71	0.74	1.00	0.70	0.70	0.63	0.69	0.62	0.81	0.73	0.66	0.75	0.67
PMT	0.18	0.28	0.26	0.34	0.35	0.38	0.45	0.45	0.49	0.52	0.52	0.56	0.64	0.60	0.60	0.61	0.64	0.66	0.61	0.69	0.61	0.73	0.69	0.70	0.72	0.70	1.00	0.72	0.64	0.72	0.68	0.70	0.76	0.68	0.76	0.69
ADAM	0.17	0.26	0.28	0.29	0.34	0.38	0.44	0.46	0.47	0.49	0.52	0.57	0.63	0.63	0.63	0.61	0.66	0.67	0.63	0.68	0.66	0.71	0.69	0.71	0.71	0.70	0.72	1.00	0.65	0.71	0.68	0.71	0.76	0.70	0.78	0.68
BXMT	0.18	0.25	0.25	0.33	0.36	0.44	0.44	0.55	0.52	0.49	0.59	0.68	0.58	0.64	0.69	0.70	0.58	0.58	0.77	0.61	0.75	0.64	0.64	0.67	0.64	0.63	0.64	0.65	1.00	0.69	0.77	0.67	0.68	0.79	0.67	0.82
RITM	0.20	0.28	0.31	0.33	0.37	0.38	0.43	0.45	0.50	0.51	0.54	0.59	0.62	0.60	0.60	0.63	0.65	0.63	0.64	0.66	0.65	0.71	0.71	0.71	0.71	0.69	0.72	0.71	0.69	1.00	0.72	0.73	0.75	0.72	0.73	0.76
LADR	0.20	0.29	0.26	0.33	0.40	0.41	0.44	0.51	0.52	0.49	0.60	0.63	0.62	0.64	0.69	0.69	0.58	0.58	0.74	0.62	0.72	0.67	0.61	0.70	0.65	0.62	0.68	0.68	0.77	0.72	1.00	0.64	0.71	0.80	0.71	0.79
NLY	0.16	0.26	0.27	0.29	0.30	0.35	0.43	0.42	0.43	0.54	0.51	0.58	0.61	0.61	0.58	0.61	0.76	0.79	0.59	0.75	0.62	0.68	0.91	0.71	0.76	0.81	0.70	0.71	0.67	0.73	0.64	1.00	0.73	0.69	0.76	0.73
MFA	0.17	0.27	0.27	0.33	0.37	0.37	0.46	0.45	0.49	0.53	0.55	0.58	0.67	0.61	0.62	0.66	0.68	0.69	0.63	0.70	0.66	0.75	0.73	0.74	0.73	0.73	0.76	0.76	0.68	0.75	0.71	0.73	1.00	0.71	0.80	0.72
ARI	0.20	0.28	0.25	0.32	0.34	0.43	0.46	0.52	0.52	0.51	0.58	0.65	0.61	0.66	0.69	0.71	0.61	0.62	0.75	0.65	0.75	0.67	0.66	0.71	0.68	0.66	0.68	0.70	0.79	0.72	0.80	0.69	0.71	1.00	0.72	0.80
CIM	0.19	0.29	0.30	0.32	0.36	0.39	0.45	0.47	0.46	0.55	0.55	0.57	0.68	0.63	0.63	0.64	0.68	0.72	0.65	0.72	0.66	0.76	0.74	0.75	0.74	0.75	0.76	0.78	0.67	0.73	0.71	0.76	0.80	0.72	1.00	0.72
STWD	0.19	0.27	0.25	0.35	0.37	0.42	0.47	0.52	0.53	0.51	0.58	0.70	0.62	0.66	0.68	0.70	0.61	0.61	0.74	0.65	0.75	0.70	0.68	0.70	0.69	0.67	0.69	0.68	0.82	0.76	0.79	0.73	0.72	0.80	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 дек. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в PortfoliosLab REIT - Mortgage Stock List есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации