Сравнение DX с EFC
DX (Dynex Capital, Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 9.44%/yr for EFC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 7.88% против 9.44% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам DX и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between DX and EFC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between DX and EFC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$2.64B
EFC:
$1.66B
DX:
$1.47
EFC:
$1.89
DX:
8.98
EFC:
7.22
DX:
3.12
EFC:
3.52
DX:
1.01
EFC:
0.98
DX:
$695.85M
EFC:
$417.93M
DX:
$695.85M
EFC:
$347.01M
DX:
$900.29M
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. EFC — Ранг доходности на риск
DX
EFC
Сравнение DX c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.06 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.44 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и EFC
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -79.08% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -17.71% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -18.86% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -34.19% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -79.08% | +22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -0.07% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -9.90% | -46.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.43% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и EFC
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Ellington Financial Inc. (EFC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.77% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 13.31% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 17.67% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 23.96% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 42.29% | -12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и EFC
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности EFC в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and EFC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFC has higher volatility (4.77%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs EFC's -79.08%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор