Сравнение CIM с REFI
CIM (Chimera Investment Corporation) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CIM returned -0.42%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIM и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -7.51%.
CIM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- -2.30%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам CIM и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.63% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | -6.01% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between CIM and REFI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between CIM and REFI shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.06B
REFI:
$222.10M
CIM:
$0.23
REFI:
$226.69
CIM:
54.44
REFI:
0.05
CIM:
0.12
REFI:
0.00
CIM:
2.10
REFI:
5.04
CIM:
0.43
REFI:
0.00
CIM:
$499.18M
REFI:
$44.35M
CIM:
$465.68M
REFI:
$42.41M
CIM:
$439.34M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. REFI — Ранг доходности на риск
CIM
REFI
Сравнение CIM c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.54 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.92 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и REFI
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -26.55% | -63.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -15.31% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -19.82% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -19.82% | -40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.78% | -10.07% | -41.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 8.95% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и REFI
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 5.05%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.79% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 17.11% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 24.69% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 24.39% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.52% | 24.39% | +12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и REFI
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что меньше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.90% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and REFI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to CIM (5.05%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs REFI's -26.55%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор