Сравнение ADAM с ARI
ADAM (Adamas Trust, Inc) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 4.45%/yr vs 2.43%/yr for ARI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 71.97%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции ADAM превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 4.45% против 2.43% соответственно.
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам ADAM и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between ADAM and ARI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between ADAM and ARI shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$793.47M
ARI:
$894.37M
ADAM:
$1.69
ARI:
$0.91
ADAM:
5.22
ARI:
7.50
ADAM:
1.14
ARI:
1.60
ADAM:
0.89
ARI:
0.53
ADAM:
$713.66M
ARI:
$595.26M
ADAM:
$546.72M
ARI:
$429.14M
ADAM:
$477.31M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. ARI — Ранг доходности на риск
ADAM
ARI
Сравнение ADAM c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.88 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | -0.60 | +6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | -3.63 | +22.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и ARI
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -77.39% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -37.65% | +20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -37.65% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -40.10% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -77.39% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -37.65% | -22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.60% | -9.05% | -64.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 6.19% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и ARI
Текущая волатильность для Adamas Trust, Inc (ADAM) составляет 8.14%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что ADAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 38.55% | -30.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 40.89% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.33% | 37.49% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 33.77% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.43% | 45.17% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и ARI
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 37.33%, что больше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и ARI
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and ARI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to ADAM (8.14%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs ARI's -77.39%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор