Сравнение ADAM с ARI
ADAM (Adamas Trust, Inc) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 5.67%/yr vs 7.17%/yr for ARI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 83.85%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.17% соответственно.
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам ADAM и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between ADAM and ARI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between ADAM and ARI shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$869.05M
ARI:
$1.47B
ADAM:
$1.69
ARI:
$0.91
ADAM:
5.58
ARI:
11.55
ADAM:
1.22
ARI:
2.46
ADAM:
0.95
ARI:
0.81
ADAM:
$713.66M
ARI:
$595.26M
ADAM:
$546.72M
ARI:
$429.14M
ADAM:
$477.31M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. ARI — Ранг доходности на риск
ADAM
ARI
Сравнение ADAM c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | 1.85 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | 4.11 | +17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и ARI
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -77.39% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -10.04% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -24.73% | -17.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -40.12% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -77.39% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -6.24% | -50.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -9.03% | -64.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.52% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и ARI
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 5.00% | +24.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.21% | 13.81% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 19.32% | +26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 30.72% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 44.01% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и ARI
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности ARI в 9.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и ARI
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and ARI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs ARI's -77.39%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор