Сравнение KREF с MITT
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -10.26%/yr vs 2.93%/yr for MITT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -6.23%.
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
MITT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -6.23%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- -7.26%
- Всё время*
- -2.44%
Сравнение доходности по годам KREF и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 14.56% |
Correlation
The correlation between KREF and MITT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.49 |
The correlation between KREF and MITT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KREF:
$466.82M
MITT:
$238.53M
KREF:
-$1.59
MITT:
$1.07
KREF:
1.30
MITT:
0.48
KREF:
0.43
MITT:
0.73
KREF:
$366.11M
MITT:
$492.91M
KREF:
$298.61M
MITT:
$464.48M
KREF:
$197.55M
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. MITT — Ранг доходности на риск
KREF
MITT
Сравнение KREF c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.51 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.16 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и MITT
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -91.49% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -20.74% | -13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -25.44% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -69.76% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.34% | -72.14% | +25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -38.95% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 9.17% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и MITT
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.20% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 19.80% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 27.52% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 34.77% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 67.70% | -36.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и MITT
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что меньше доходности MITT в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.27% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and MITT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор