Сравнение IVR с RWT
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.36%/yr vs -1.30%/yr for RWT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -11.36% против -1.30% соответственно.
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам IVR и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between IVR and RWT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between IVR and RWT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.85
RWT:
-$0.48
IVR:
1.61
RWT:
2.31
IVR:
$215.91M
RWT:
$269.15M
IVR:
$138.51M
RWT:
$1.06B
IVR:
$246.65M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. RWT — Ранг доходности на риск
IVR
RWT
Сравнение IVR c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.19 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.41 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и RWT
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -88.91% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -24.05% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -33.79% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -55.83% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -85.40% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -60.25% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -45.60% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 11.15% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и RWT
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 4.61%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 8.90% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 29.35% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 36.26% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 35.14% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.17% | 49.08% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и RWT
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and RWT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs RWT's -88.91%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор