PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STWD с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STWD с AGNC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.62%/yr vs 6.31%/yr for AGNC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STWD и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.62% против 6.31% соответственно.

STWD

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-9.22%
3 года*
6.64%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
7.62%

AGNC

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.43%
1 год
29.64%
3 года*
18.00%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWD и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-5.15%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%6.08%
AGNC
AGNC Investment Corp.		3.43%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between STWD and AGNC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г.

0.54

The correlation between STWD and AGNC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

STWD:

$1.39

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

STWD:

11.96

AGNC:

7.88

Коэффициент PEG

STWD:

0.98

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

STWD:

2.12

AGNC:

4.84

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.98B

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.19B

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$1.83B

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starwood Property Trust, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с STWD:
STWD с BXMTSTWD с OSTWD с ABRSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHDSTWD с BXP
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

STWD vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWD c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STWDAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.52

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.12

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.59

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

4.49

-5.51

STWD vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STWD и AGNC

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWDAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-54.56%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-18.71%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-31.04%

+14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-50.65%

+21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-54.56%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-8.89%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-13.55%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

6.62%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и AGNC

Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.72%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWDAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.43%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

16.19%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

19.57%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

25.73%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

25.41%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и AGNC

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности AGNC в 13.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.73%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.56%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
512.46M
0
(STWD) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STWD and AGNC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNC has higher volatility (5.43%) compared to STWD (4.72%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWD и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор