Сравнение STWD с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или AGNC.
Основные характеристики
| STWD | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.74% | 8.12% |
| Дох-ть за 1 год | 14.61% | 28.62% |
| Дох-ть за 3 года | -0.36% | -4.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 2.40 | 8.60 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 22.72% | 20.65% |
| Макс. просадка | -66.33% | -54.56% |
| Текущая просадка | -5.93% | -20.98% |
Фундаментальные показатели
| STWD | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.82B | $8.43B |
| EPS | $1.18 | $1.47 |
| Цена/прибыль | 16.44 | 6.38 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.62B | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между STWD и AGNC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STWD и AGNC
С начала года, STWD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.84% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STWD c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и AGNC
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности AGNC в 15.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.90% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.35% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и AGNC
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и AGNC
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.40%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности