Сравнение STWD с AGNC
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.77%/yr vs 6.31%/yr for AGNC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.77% против 6.31% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- -4.96%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 7.77%
AGNC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам STWD и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.41% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between STWD and AGNC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between STWD and AGNC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.39
AGNC:
$1.33
STWD:
12.31
AGNC:
7.73
STWD:
1.01
AGNC:
0.02
STWD:
2.18
AGNC:
4.75
STWD:
$1.98B
AGNC:
$2.33B
STWD:
$1.19B
AGNC:
$2.30B
STWD:
$1.83B
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. AGNC — Ранг доходности на риск
STWD
AGNC
Сравнение STWD c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.66 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.00 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.61 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок STWD и AGNC
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -54.56% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -18.71% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -31.04% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -54.56% | +24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -54.56% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -10.63% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -13.56% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 6.20% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и AGNC
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.90% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 15.90% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 19.31% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 25.82% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 25.38% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и AGNC
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности AGNC в 13.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.99% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.23% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and AGNC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.47%) compared to AGNC (4.90%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор