Сравнение STWD с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности STWD и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STWD и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.83
AGNC:
$1.58
STWD:
9.33
AGNC:
6.34
STWD:
0.87
AGNC:
0.02
STWD:
2.05
AGNC:
5.51
STWD:
$1.88B
AGNC:
$1.92B
STWD:
$693.29M
AGNC:
$1.92B
STWD:
$1.37B
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 8.89% против 6.23% соответственно.
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. AGNC — Ранг доходности на риск
STWD
AGNC
Сравнение STWD c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.97 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.34 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.11 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.75 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.97 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между STWD и AGNC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и AGNC
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок STWD и AGNC
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STWD | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -54.56% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -18.71% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -54.56% | +24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -54.56% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -14.91% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -13.60% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 5.55% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и AGNC
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 6.05%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STWD | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 9.58% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 15.07% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 22.88% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 25.71% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 25.31% | +4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности