PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STWD с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STWD с AGNC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STWD или AGNC.

Корреляция

Корреляция между STWD и AGNC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STWD и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.87%
228.95%
STWD
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STWD:

0.25

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

STWD:

0.49

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

STWD:

1.06

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

STWD:

0.41

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

STWD:

1.18

AGNC:

1.50

Индекс Язвы

STWD:

4.78%

AGNC:

6.30%

Дневная вол-ть

STWD:

22.43%

AGNC:

21.29%

Макс. просадка

STWD:

-66.34%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

STWD:

-5.76%

AGNC:

-20.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.56B

AGNC:

$8.28B

EPS

STWD:

$1.10

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

STWD:

17.15

AGNC:

24.22

Коэффициент PEG

STWD:

2.73

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

STWD:

16.36

AGNC:

14.17

Коэффициент P/B

STWD:

0.99

AGNC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.17B

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.11B

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$418.60M

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.07% против 3.57% соответственно.

STWD

С начала года

2.10%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-0.23%

1 год

9.03%

5 лет

22.10%

10 лет

7.07%

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

10.99%

5 лет

6.49%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STWD и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STWD c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STWD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STWD: 0.25
AGNC: 0.44
Коэффициент Сортино STWD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STWD: 0.49
AGNC: 0.70
Коэффициент Омега STWD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STWD: 1.06
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара STWD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STWD: 0.41
AGNC: 0.33
Коэффициент Мартина STWD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STWD: 1.18
AGNC: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.44
STWD
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и AGNC

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности AGNC в 16.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок STWD и AGNC

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-20.70%
STWD
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и AGNC

Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 13.49% и 13.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
13.73%
STWD
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию