Сравнение TWO с PMT
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.13%/yr vs 6.84%/yr for PMT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -3.13% против 6.84% соответственно.
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам TWO и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between TWO and PMT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.61 |
The correlation between TWO and PMT shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWO:
$1.27B
PMT:
$849.35M
TWO:
-$5.12
PMT:
$1.52
TWO:
1.54
PMT:
0.80
TWO:
$546.33M
PMT:
$1.06B
TWO:
$524.61M
PMT:
$946.50M
TWO:
-$7.58M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. PMT — Ранг доходности на риск
TWO
PMT
Сравнение TWO c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.22 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -0.50 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и PMT
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -75.90% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -26.14% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -26.14% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.13% | -39.81% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -75.90% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -19.93% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -11.61% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 11.54% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и PMT
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.55%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 10.19% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 24.28% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 28.77% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 29.93% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 45.33% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и PMT
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and PMT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs PMT's -75.90%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор