Сравнение ACRE с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или ABR.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и ABR
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 4.96% против 18.98% соответственно.
ACRE
-23.09%
9.15%
15.65%
-17.65%
-3.83%
4.96%
ABR
8.00%
-2.13%
16.43%
34.71%
10.42%
18.98%
Фундаментальные показатели
| ACRE | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $390.52M | $2.73B |
| EPS | -$1.18 | $1.33 |
| PEG коэффициент | 2.57 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $93.84M | $1.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $68.51M | $658.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.27M | $421.12M |
Основные характеристики
| ACRE | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.50 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.62 | 2.80 |
| Индекс Язвы | 27.76% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 34.77% | 38.80% |
| Макс. просадка | -75.68% | -97.75% |
| Текущая просадка | -40.63% | -4.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ACRE и ABR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и ABR
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности ABR в 11.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 15.08% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.86% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и ABR
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и ABR
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности