PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRE с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACRE с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности ACRE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACRE и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		1.90%-7.92%-34.00%15.56%-20.44%34.30%-13.84%32.33%10.33%1.93%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$259.37M

ABR:

$1.60B

EPS

ACRE:

-$0.02

ABR:

$0.51

Коэффициент P/S

ACRE:

4.64

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

ACRE:

0.51

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$56.20M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$42.23M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$40.20M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.62% против 12.00% соответственно.

ACRE

1 день
-1.67%
1 месяц
-6.33%
С начала года
1.90%
6 месяцев
11.38%
1 год
17.84%
3 года*
-7.98%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
2.62%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ACRE:
ACRE с BXMTACRE с SRETACRE с RITMACRE с JXNACRE с SPYACRE с SCHDACRE с SPYD
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

ACRE vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг доходности на риск ACRE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACREABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.71

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.86

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.68

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

-1.28

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRE vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACREABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.71

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.08

-0.06

Корреляция

Корреляция между ACRE и ABR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и ABR

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		12.71%12.55%16.98%13.13%13.61%9.63%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и ABR

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

ACREABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-97.76%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-40.49%

+18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-46.72%

-20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.68%

-72.76%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.34%

-42.15%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-41.83%

+22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

21.68%

-12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и ABR

Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 7.45%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACREABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

12.43%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

30.55%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

40.51%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.49%

36.11%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.01%

39.77%

+5.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.29M
-362.11M
(ACRE) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию