Сравнение ACRE с ABR
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 2.20%/yr vs 7.91%/yr for ABR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.20% против 7.91% соответственно.
ACRE
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- -8.54%
- 5 лет*
- -10.57%
- 10 лет*
- 2.20%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам ACRE и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 5.57% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ACRE and ABR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between ACRE and ABR shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$270.53M
ABR:
$1.12B
ACRE:
-$0.36
ABR:
$0.57
ACRE:
4.94
ABR:
1.19
ACRE:
0.55
ABR:
0.48
ACRE:
$54.71M
ABR:
$940.70M
ACRE:
$25.31M
ABR:
$829.57M
ACRE:
$30.62M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. ABR — Ранг доходности на риск
ACRE
ABR
Сравнение ACRE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRE | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.72 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -1.43 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.94 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и ABR
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -97.76% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -53.05% | +35.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -57.96% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -57.96% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -72.76% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -57.96% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -41.86% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 26.77% | -18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и ABR
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 9.64%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 21.37% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 33.44% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 40.99% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 37.09% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 40.39% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и ABR
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и ABR
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACRE and ABR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to ACRE (9.64%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs ABR's -97.76%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор