PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRE и ABR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACRE с ABR

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или ABR.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.50

ABR:

-0.43

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.48

ABR:

-0.30

Коэф-т Омега

ACRE:

0.94

ABR:

0.95

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.29

ABR:

-0.41

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.83

ABR:

-0.95

Индекс Язвы

ACRE:

24.38%

ABR:

16.16%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.28%

ABR:

38.02%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

ACRE:

-57.40%

ABR:

-26.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$266.78M

ABR:

$1.94B

EPS

ACRE:

-$0.24

ABR:

$1.03

Коэффициент PEG

ACRE:

2.57

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

ACRE:

3.97

ABR:

3.17

Коэффициент P/B

ACRE:

0.49

ABR:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$25.54M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -13.54%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 1.08% против 15.22% соответственно.

ACRE

С начала года

-13.54%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-20.40%

3 года

-18.66%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.08%

ABR

С начала года

-19.66%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

-19.55%

1 год

-16.29%

3 года

3.05%

5 лет

14.06%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Arbor Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и ABR

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 18.26%, что больше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		18.26%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и ABR

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и ABR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и ABR

Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 7.45%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
14.95M
25.60M
(ACRE) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию