PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRE и ABR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACRE с ABR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или ABR.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.52

ABR:

-0.51

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.40

ABR:

-0.41

Коэф-т Омега

ACRE:

0.95

ABR:

0.94

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.26

ABR:

-0.49

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.79

ABR:

-1.25

Индекс Язвы

ACRE:

23.11%

ABR:

14.57%

Дневная вол-ть

ACRE:

41.36%

ABR:

38.12%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

ACRE:

-60.17%

ABR:

-32.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRE:

$255.78M

ABR:

$1.89B

EPS

ACRE:

-$0.24

ABR:

$1.03

Коэффициент PEG

ACRE:

2.57

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

ACRE:

3.81

ABR:

3.09

Коэффициент P/B

ACRE:

0.47

ABR:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRE:

$25.76M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

ACRE:

$25.54M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -19.15%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -26.28%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 0.38% против 13.79% соответственно.

ACRE

С начала года

-19.15%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

-31.19%

1 год

-21.29%

3 года

-23.84%

5 лет

1.05%

10 лет

0.38%

ABR

С начала года

-26.28%

1 месяц

-14.55%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-19.36%

3 года

-5.82%

5 лет

14.88%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

Arbor Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и ABR

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности ABR в 16.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		19.52%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и ABR

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и ABR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и ABR

Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 15.30%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
14.95M
25.60M
(ACRE) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию