PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMT с ARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPMT с ARR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs -6.82%/yr for ARR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GPMT и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%.

GPMT

1 день
5.67%
1 месяц
2.05%
С начала года
-35.70%
6 месяцев
-34.61%
1 год
-33.51%
3 года*
-28.37%
5 лет*
-30.04%
10 лет*
—

ARR

1 день
0.46%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.16%
1 год
24.22%
3 года*
2.98%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
-3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMT и ARR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-35.70%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%0.98%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		6.38%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%-1.30%

Correlation

The correlation between GPMT and ARR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.50

Over the past year, the correlation between GPMT and ARR has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPMT:

$71.03M

ARR:

$2.07B

EPS

GPMT:

-$0.85

ARR:

$2.14

Коэффициент P/S

GPMT:

0.53

ARR:

2.08

Коэффициент P/B

GPMT:

0.13

ARR:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

GPMT:

$132.94M

ARR:

$937.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPMT:

$74.25M

ARR:

$907.29M

EBITDA (12 мес.)

GPMT:

$16.09M

ARR:

$800.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с CIMGPMT с BXMTGPMT с TRTXGPMT с ACRE
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

GPMT vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMT c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPMTARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.02

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.41

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.45

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

3.97

-5.04

GPMT vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMT и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPMT и ARR

Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и ARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMTARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-80.12%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-16.79%

-38.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.35%

-45.28%

-29.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.60%

-65.42%

-20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.22%

-60.32%

-24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.94%

-33.21%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.45%

6.11%

+25.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMT и ARR

Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMTARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

6.09%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

18.08%

+19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.10%

23.81%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

29.09%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.45%

34.25%

+51.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMT и ARR

Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности ARR в 16.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.61%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.42%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPMT и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.04M
0
(GPMT) Общая выручка
(ARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPMT and ARR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (12.37%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs ARR's -80.12%.

ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMT и ARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор