Сравнение NLY с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NLY или ABR.
Основные характеристики
| NLY | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 34.11% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | -4.59% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.73% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.94% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 8.73 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 40.23% |
| Макс. просадка | -60.09% | -97.76% |
| Текущая просадка | -17.50% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| NLY | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.12B | $2.93B |
| EPS | -$0.08 | $1.33 |
| PEG коэффициент | -3.61 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $680.19M | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $641.92M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.57B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между NLY и ABR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NLY и ABR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NLY показывает доходность 13.03%, а ABR немного ниже – 12.38%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.94% против 19.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NLY c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и ABR
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности ABR в 11.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.11% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% | 11.10% | 15.05% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.08% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок NLY и ABR
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и ABR
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.46%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности