Сравнение NLY с ABR
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NLY returned 5.84%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NLY и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.10% соответственно.
NLY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
- Всё время*
- 9.43%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $197.00M | $165.43M | $172.92M |
Сравнение доходности по годам NLY и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.35% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between NLY and ABR is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between NLY and ABR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$17.09B
ABR:
$994.51M
NLY:
$4.25
ABR:
$0.23
NLY:
5.33
ABR:
22.53
NLY:
4.60
ABR:
1.15
NLY:
1.10
ABR:
0.46
NLY:
$3.42B
ABR:
$930.16M
NLY:
$3.40B
ABR:
$813.94M
NLY:
$8.16B
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. ABR — Ранг доходности на риск
NLY
ABR
Сравнение NLY c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.77 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.88 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -1.44 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и ABR
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -97.76% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -57.57% | +42.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -62.01% | +35.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -62.01% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -72.76% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -58.99% | +55.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -41.98% | +28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 34.98% | -29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и ABR
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.37%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.29% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 34.52% | -20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 42.06% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 37.43% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 40.65% | -12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и ABR
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности ABR в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.57% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and ABR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to NLY (5.37%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs ABR's -97.76%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор