PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NLY с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности NLY и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLY и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-2.28%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$14.69B

ABR:

$1.60B

EPS

NLY:

$3.14

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

NLY:

6.74

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

NLY:

3.26

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

NLY:

1.03

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$4.19B

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$4.15B

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$3.29B

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.83% против 12.00% соответственно.

NLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.39%
3 года*
18.25%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.83%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с RITMNLY с EFCNLY с SPYNLY с PSECNLY с CIM
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFGABR с AY

Доходность на риск

NLY vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLYABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.71

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.86

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.68

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

-1.28

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLY vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLYABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.71

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.08

+0.23

Корреляция

Корреляция между NLY и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и ABR

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.25%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок NLY и ABR

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

NLYABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-97.76%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-40.49%

+25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-46.72%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-72.76%

+12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-42.15%

+31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-41.83%

+28.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

21.68%

-16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и ABR

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 8.54%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLYABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

12.43%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

30.55%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

40.51%

-18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

36.11%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

39.77%

-11.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-362.11M
(NLY) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию