Сравнение IVR с REFI
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, IVR returned 5.52%/yr vs 2.48%/yr for REFI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVR и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -5.91%.
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVR и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -10.32% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between IVR and REFI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between IVR and REFI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.85
REFI:
$226.69
IVR:
4.27
REFI:
0.05
IVR:
0.28
REFI:
0.00
IVR:
1.61
REFI:
5.36
IVR:
$215.91M
REFI:
$44.35M
IVR:
$138.51M
REFI:
$42.41M
IVR:
$246.65M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. REFI — Ранг доходности на риск
IVR
REFI
Сравнение IVR c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.75 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.33 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и REFI
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -26.55% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -15.25% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -19.76% | -25.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -18.43% | -66.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -9.98% | -26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 8.56% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и REFI
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 4.61%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 9.09% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 17.42% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 24.68% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 24.46% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.17% | 24.46% | +31.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и REFI
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности REFI в 16.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and REFI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs REFI's -26.55%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор