Сравнение IVR с REFI
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, IVR returned 4.91%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVR и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -7.51%.
IVR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -11.75%
- Всё время*
- -3.20%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам IVR и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.59% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -10.32% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between IVR and REFI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between IVR and REFI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$565.98M
REFI:
$222.10M
IVR:
$1.85
REFI:
$226.69
IVR:
4.28
REFI:
0.05
IVR:
0.28
REFI:
0.00
IVR:
1.62
REFI:
5.04
IVR:
$215.91M
REFI:
$44.35M
IVR:
$138.51M
REFI:
$42.41M
IVR:
$246.65M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. REFI — Ранг доходности на риск
IVR
REFI
Сравнение IVR c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.54 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.92 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и REFI
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -26.55% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -15.31% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -19.82% | -25.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.93% | -19.82% | -65.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -10.07% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 8.95% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и REFI
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 5.48%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 8.79% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 17.11% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 24.69% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 24.39% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.18% | 24.39% | +31.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и REFI
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что сопоставимо с доходностью REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.97% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and REFI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs REFI's -26.55%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор