Сравнение IVR с LFT
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and LFT (Lument Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.36%/yr vs -3.80%/yr for LFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVR и LFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -27.52%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям LFT по среднегодовой доходности: -11.36% против -3.80% соответственно.
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
Сравнение доходности по годам IVR и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
Correlation
The correlation between IVR and LFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.85
LFT:
-$0.06
IVR:
1.61
LFT:
0.91
IVR:
$215.91M
LFT:
$56.81M
IVR:
$138.51M
LFT:
$63.50M
IVR:
$246.65M
LFT:
$37.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. LFT — Ранг доходности на риск
IVR
LFT
Сравнение IVR c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.94 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.46 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и LFT
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и LFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -81.57% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -55.52% | +38.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -59.91% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -59.91% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -77.00% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -61.61% | -23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -33.05% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 35.81% | -29.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и LFT
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 4.61%, в то время как у Lument Finance Trust, Inc. (LFT) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 12.23% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 33.12% | -16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 47.38% | -24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 35.39% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.17% | 41.53% | +14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и LFT
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности LFT в 18.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и LFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Lument Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and LFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (12.23%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs LFT's -81.57%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и LFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор