Сравнение IVR с LFT
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and LFT (Lument Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.75%/yr vs -5.35%/yr for LFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVR и LFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -33.87%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям LFT по среднегодовой доходности: -11.75% против -5.35% соответственно.
IVR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -11.75%
- Всё время*
- -3.20%
LFT
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- -5.35%
- Всё время*
- -6.98%
Сравнение доходности по годам IVR и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.59% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -33.87% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
Correlation
The correlation between IVR and LFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IVR:
$565.98M
LFT:
$45.45M
IVR:
$1.85
LFT:
-$0.06
IVR:
1.62
LFT:
0.80
IVR:
$215.91M
LFT:
$56.81M
IVR:
$138.51M
LFT:
$63.50M
IVR:
$246.65M
LFT:
$37.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. LFT — Ранг доходности на риск
IVR
LFT
Сравнение IVR c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.93 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.45 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и LFT
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и LFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -81.57% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -59.42% | +42.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -63.42% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.03% | -63.42% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -77.00% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.93% | -64.97% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -33.17% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 38.16% | -31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и LFT
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 5.48%, в то время как у Lument Finance Trust, Inc. (LFT) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 11.83% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 33.15% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 47.55% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 35.50% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.18% | 41.60% | +14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и LFT
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что меньше доходности LFT в 18.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.97% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.46% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и LFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Lument Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and LFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (11.83%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs LFT's -81.57%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и LFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор