Сравнение LADR с CMTG
LADR (Ladder Capital Corp) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, LADR returned 5.82%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LADR и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 1.60% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between LADR and CMTG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between LADR and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LADR:
$0.44
CMTG:
-$4.96
LADR:
3.22
CMTG:
0.70
LADR:
$400.28M
CMTG:
$311.27M
LADR:
$284.72M
CMTG:
-$65.16M
LADR:
$276.22M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. CMTG — Ранг доходности на риск
LADR
CMTG
Сравнение LADR c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.43 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.74 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и CMTG
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -87.12% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -47.34% | +32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -84.37% | +64.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -85.69% | +76.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -46.63% | +28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 27.28% | -20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и CMTG
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.13%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 20.31% | -14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 45.28% | -30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 63.30% | -44.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 52.62% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 52.62% | -4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и CMTG
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and CMTG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs CMTG's -87.12%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор