Сравнение FBRT с RWT
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 2.33%/yr for RWT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -5.54%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам FBRT и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | -3.60% |
Correlation
The correlation between FBRT and RWT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between FBRT and RWT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$0.67
RWT:
-$0.48
FBRT:
2.12
RWT:
2.31
FBRT:
$411.64M
RWT:
$269.15M
FBRT:
$228.04M
RWT:
$1.06B
FBRT:
$218.28M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. RWT — Ранг доходности на риск
FBRT
RWT
Сравнение FBRT c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.19 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.41 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и RWT
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -88.91% | +57.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -24.05% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -33.79% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -60.25% | +30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -45.60% | +34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 11.15% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и RWT
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 8.06%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 8.90% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 29.35% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 36.26% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 35.14% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 49.08% | -20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и RWT
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and RWT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор