PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RITM с ORC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RITM с ORC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RITM (Rithm Capital Corp.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.63%/yr vs -3.75%/yr for ORC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RITM и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rithm Capital Corp. (RITM) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 6.63% против -3.75% соответственно.

RITM

1 день
-1.29%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
-17.48%
С начала года
-10.97%
1 год
-14.98%
3 года*
7.88%
5 лет*
9.45%
10 лет*
6.63%
Всё время*
7.91%

ORC

1 день
-2.04%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
-11.75%
С начала года
2.11%
1 год
15.20%
3 года*
3.27%
5 лет*
-7.46%
10 лет*
-3.75%
Всё время*
-0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITM и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITM
Rithm Capital Corp.		-10.97%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		2.11%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%

Correlation

The correlation between RITM and ORC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г.

0.50

The correlation between RITM and ORC shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RITM:

$5.14B

ORC:

$1.02B

EPS

RITM:

$1.30

ORC:

$0.79

Коэффициент P/E

RITM:

7.09

ORC:

8.50

Коэффициент P/S

RITM:

0.92

ORC:

6.07

Коэффициент P/B

RITM:

0.69

ORC:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

RITM:

$5.61B

ORC:

$181.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

RITM:

$4.84B

ORC:

$87.42M

EBITDA (12 мес.)

RITM:

$1.91B

ORC:

$197.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rithm Capital Corp.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с AGNCRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с JEPI

Доходность на риск

RITM vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITM c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RITMORCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.70

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.08

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.14

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.92

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

1.94

-3.01

RITM vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RITM и ORC

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ORC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITMORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.11%

-75.77%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-16.58%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-43.06%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-64.33%

+27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

-75.77%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.56%

-44.95%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-28.94%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

7.86%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RITM и ORC

Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITMORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.93%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

17.74%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

21.78%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

29.71%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.16%

37.75%

+2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITM и ORC

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности ORC в 20.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.57%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
RITM
Rithm Capital Corp.		10.87%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RITM и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.38B
0
(RITM) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RITM and ORC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORC has higher volatility (5.93%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ORC's -75.77%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITM и ORC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор