Сравнение FBRT с DX
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -8.02%/yr vs 16.57%/yr for DX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.33%.
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам FBRT и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -4.59% |
Correlation
The correlation between FBRT and DX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between FBRT and DX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$607.24M
DX:
$1.99B
FBRT:
$0.67
DX:
$2.43
FBRT:
11.77
DX:
5.40
FBRT:
2.05
DX:
2.65
FBRT:
0.48
DX:
0.96
FBRT:
$411.64M
DX:
$886.86M
FBRT:
$228.04M
DX:
$677.89M
FBRT:
$218.28M
DX:
$771.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. DX — Ранг доходности на риск
FBRT
DX
Сравнение FBRT c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.47 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.28 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и DX
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -99.12% | +67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -15.27% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -25.81% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -29.96% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -56.72% | +45.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 5.23% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и DX
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.77% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 14.22% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 17.71% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 23.84% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 29.91% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и DX
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что меньше доходности DX в 15.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and DX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор