Сравнение STWD с ADAM
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs 5.67%/yr for ADAM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции ADAM по среднегодовой доходности: 7.49% против 5.67% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам STWD и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between STWD and ADAM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between STWD and ADAM shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
ADAM:
$1.69
STWD:
10.86
ADAM:
5.58
STWD:
1.92
ADAM:
1.22
STWD:
$1.98B
ADAM:
$713.66M
STWD:
$1.19B
ADAM:
$546.72M
STWD:
$1.83B
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. ADAM — Ранг доходности на риск
STWD
ADAM
Сравнение STWD c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.56 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 6.78 | -7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 21.48 | -22.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и ADAM
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -97.94% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -17.07% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -42.20% | +25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -57.23% | +27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -84.01% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -57.16% | +44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -73.64% | +66.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 5.37% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и ADAM
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 29.82% | -24.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 38.21% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 46.24% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 37.77% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 49.42% | -19.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и ADAM
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности ADAM в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и ADAM
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and ADAM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор