Сравнение TRTX с RWT
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.95%/yr vs -6.13%/yr for RWT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -3.01%.
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам TRTX и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | -10.15% |
Correlation
The correlation between TRTX and RWT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between TRTX and RWT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$670.26M
RWT:
$626.08M
TRTX:
$0.78
RWT:
-$0.48
TRTX:
2.58
RWT:
2.37
TRTX:
$264.49M
RWT:
$269.15M
TRTX:
$207.51M
RWT:
$1.06B
TRTX:
$195.60M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. RWT — Ранг доходности на риск
TRTX
RWT
Сравнение TRTX c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.19 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -0.43 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и RWT
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -88.91% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -28.06% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -33.79% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -55.83% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -59.19% | +58.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -45.63% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 12.25% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и RWT
Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 7.53%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 11.52% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 30.41% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 37.45% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 35.31% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 49.18% | +8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и RWT
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что больше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and RWT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs RWT's -88.91%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор