Сравнение STWD с CHMI
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs -4.90%/yr for CHMI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у CHMI с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции CHMI по среднегодовой доходности: 7.49% против -4.90% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам STWD и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
Correlation
The correlation between STWD and CHMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between STWD and CHMI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
CHMI:
$0.59
STWD:
10.86
CHMI:
4.06
STWD:
0.89
CHMI:
0.15
STWD:
1.92
CHMI:
2.02
STWD:
$1.98B
CHMI:
$43.39M
STWD:
$1.19B
CHMI:
$35.08M
STWD:
$1.83B
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. CHMI — Ранг доходности на риск
STWD
CHMI
Сравнение STWD c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.24 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.55 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и CHMI
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -81.93% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -24.83% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -40.35% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -60.55% | +30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -81.93% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -62.45% | +49.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -28.70% | +21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 10.64% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и CHMI
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 8.32% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 20.46% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 32.08% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 32.43% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 42.95% | -12.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и CHMI
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности CHMI в 18.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and CHMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.32%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs CHMI's -81.93%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор