Сравнение TRTX с RC
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.95%/yr vs -29.21%/yr for RC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -28.51%.
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам TRTX и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 8.47% |
Correlation
The correlation between TRTX and RC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between TRTX and RC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$670.26M
RC:
$254.44M
TRTX:
$0.78
RC:
-$3.07
TRTX:
2.58
RC:
0.49
TRTX:
0.65
RC:
0.19
TRTX:
$264.49M
RC:
$525.55M
TRTX:
$207.51M
RC:
$73.92M
TRTX:
$195.60M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. RC — Ранг доходности на риск
TRTX
RC
Сравнение TRTX c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.78 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.95 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -1.32 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и RC
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, примерно равная максимальной просадке RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -84.58% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -64.98% | +49.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -82.98% | +52.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -84.58% | +31.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -84.09% | +82.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -18.81% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 46.56% | -39.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и RC
Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 7.53%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 16.97% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 45.47% | -29.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 55.37% | -34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 39.57% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 47.36% | +10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и RC
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что больше доходности RC в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and RC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs RC's -84.58%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор