Сравнение AGNC с SEVN
AGNC (AGNC Investment Corp.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AGNC returned 5.73%/yr vs 4.22%/yr for SEVN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью -0.35%.
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам AGNC и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | 19.07% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between AGNC and SEVN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.54B
SEVN:
$137.87M
AGNC:
$2.00
SEVN:
$0.87
AGNC:
5.45
SEVN:
9.20
AGNC:
3.92
SEVN:
3.21
AGNC:
1.20
SEVN:
0.55
AGNC:
$3.09B
SEVN:
$43.74M
AGNC:
$2.34B
SEVN:
$29.11M
AGNC:
$3.91B
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. SEVN — Ранг доходности на риск
AGNC
SEVN
Сравнение AGNC c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.79 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -1.18 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и SEVN
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -40.70% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -22.08% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -33.87% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -33.87% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -29.90% | +25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -12.16% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 14.86% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и SEVN
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.27%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 11.48% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 16.46% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 24.02% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 26.31% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 26.16% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и SEVN
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что меньше доходности SEVN в 17.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and SEVN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs SEVN's -40.70%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор