PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с SEVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с SEVN

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AGNC (AGNC Investment Corp.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AGNC returned 5.07%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и SEVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью 2.14%.

AGNC

1 день
0.92%
1 месяц
5.67%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.66%
1 год
36.38%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.57%

SEVN

1 день
-5.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.25%
1 год
-20.48%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и SEVN

2026 (YTD)202520242023202220212020
AGNC
AGNC Investment Corp.		8.46%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%19.07%
SEVN
Seven Hills Realty Trust		2.14%-24.34%12.15%61.84%-3.75%2.18%-7.99%

Correlation

The correlation between AGNC and SEVN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$12.35B

SEVN:

$190.83M

EPS

AGNC:

$1.31

SEVN:

$0.87

Коэффициент P/E

AGNC:

8.41

SEVN:

9.75

Коэффициент P/S

AGNC:

5.16

SEVN:

3.41

Коэффициент P/B

AGNC:

1.21

SEVN:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$2.33B

SEVN:

$43.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$2.30B

SEVN:

$29.11M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$3.72B

SEVN:

$23.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Seven Hills Realty Trust

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с SEVN:
SEVN с ABRSEVN с SPGSEVN с ARCCSEVN с SLGSEVN с ALXSEVN с SPYISEVN с SPYD

Доходность на риск

AGNC vs. SEVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEVN
Ранг доходности на риск SEVN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c SEVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGNCSEVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.77

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.94

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.88

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.65

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-0.86

+6.34

AGNC vs. SEVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SEVN равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и SEVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGNC и SEVN

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и SEVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCSEVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-40.70%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-31.48%

+12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-33.87%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.39%

-33.87%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-28.15%

+23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-12.01%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

23.80%

-17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и SEVN

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.74%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCSEVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

10.93%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

16.41%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

26.81%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

26.21%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

26.17%

-0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и SEVN

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что сопоставимо с доходностью SEVN в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.09%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
SEVN
Seven Hills Realty Trust		13.15%14.16%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и SEVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
8.34M
(AGNC) Общая выручка
(SEVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNC and SEVN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEVN has higher volatility (10.93%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs SEVN's -40.70%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и SEVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор