PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWO с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TWO с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности TWO и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Two Harbors Investment Corp. (TWO) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWO и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWO
Two Harbors Investment Corp.		11.29%2.52%-2.73%2.31%-23.25%0.03%-52.19%28.73%-10.33%26.53%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWO:

$1.18B

AGNC:

$10.97B

EPS

TWO:

-$4.36

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/S

TWO:

2.79

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

TWO:

0.99

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

TWO:

$422.76M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWO:

$561.79M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

TWO:

$420.52M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, TWO показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -2.99% против 6.23% соответственно.

TWO

1 день
-0.96%
1 месяц
10.77%
С начала года
11.29%
6 месяцев
19.15%
1 год
-1.95%
3 года*
5.44%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-2.99%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Two Harbors Investment Corp.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с TWO:
TWO с SPYTWO с VOOTWO с CIMTWO с UNITTWO с SCHDTWO с SVCTWO с QYLD
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

TWO vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWO
Ранг доходности на риск TWO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWO c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWOAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.97

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.34

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.11

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

3.75

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWO vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWO и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWOAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.97

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.42

-0.36

Корреляция

Корреляция между TWO и AGNC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWO и AGNC

Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWO
Two Harbors Investment Corp.		13.44%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок TWO и AGNC

Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

TWOAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.71%

-54.56%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.81%

-18.71%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

-54.56%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.71%

-54.56%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.51%

-14.91%

-46.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-13.60%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

5.55%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TWO и AGNC

Two Harbors Investment Corp. (TWO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что TWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWOAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

9.58%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

15.07%

+21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

22.88%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

25.71%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.91%

25.31%

+22.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWO и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
221.39M
1.26B
(TWO) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию