Сравнение IVR с EFC
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.36%/yr vs 9.44%/yr for EFC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: -11.36% против 9.44% соответственно.
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам IVR и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between IVR and EFC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between IVR and EFC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.85
EFC:
$1.89
IVR:
4.27
EFC:
7.22
IVR:
0.28
EFC:
0.05
IVR:
1.61
EFC:
3.52
IVR:
$215.91M
EFC:
$417.93M
IVR:
$138.51M
EFC:
$347.01M
IVR:
$246.65M
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. EFC — Ранг доходности на риск
IVR
EFC
Сравнение IVR c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.06 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 3.44 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и EFC
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -79.08% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -17.71% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -18.86% | -26.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -34.19% | -40.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -79.08% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -0.07% | -84.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -9.90% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 5.43% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и EFC
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Ellington Financial Inc. (EFC) имеют волатильность 4.61% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.77% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 13.31% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 17.67% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 23.96% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.17% | 42.29% | +13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и EFC
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности EFC в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and EFC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFC has higher volatility (4.77%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs EFC's -79.08%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор