Сравнение PMT с KREF
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, PMT returned 0.17%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMT и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | -0.76% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between PMT and KREF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.57 |
The correlation between PMT and KREF shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$954.42M
KREF:
$456.59M
PMT:
$1.52
KREF:
-$1.59
PMT:
0.90
KREF:
1.26
PMT:
0.51
KREF:
0.42
PMT:
$1.06B
KREF:
$366.11M
PMT:
$946.50M
KREF:
$298.61M
PMT:
$966.77M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. KREF — Ранг доходности на риск
PMT
KREF
Сравнение PMT c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.32 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.61 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и KREF
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -57.33% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -34.53% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -44.87% | +18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -57.33% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -48.56% | +35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -19.72% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 18.25% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и KREF
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 10.04% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 25.56% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 30.11% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 30.07% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 30.73% | +14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и KREF
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что больше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and KREF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to KREF (10.04%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs KREF's -57.33%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор