Сравнение ACR с NLY
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -6.23%/yr vs 6.05%/yr for NLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -6.23% против 6.05% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам ACR и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between ACR and NLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between ACR and NLY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
NLY:
$16.63B
ACR:
$3.77
NLY:
$3.21
ACR:
4.62
NLY:
7.07
ACR:
0.66
NLY:
2.97
ACR:
0.27
NLY:
1.14
ACR:
$180.38M
NLY:
$5.21B
ACR:
$112.28M
NLY:
$5.17B
ACR:
$67.14M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. NLY — Ранг доходности на риск
ACR
NLY
Сравнение ACR c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.04 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 5.87 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и NLY
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -60.09% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -14.88% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -26.70% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -50.21% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -60.09% | -31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -3.07% | -55.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -13.79% | -27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 5.17% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и NLY
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 5.32% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 15.40% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 19.56% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 25.54% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 28.19% | +32.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и NLY
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and NLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор