PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX с ACR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с ACR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DX (Dynex Capital, Inc.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs -6.23%/yr for ACR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и ACR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: 7.71% против -6.23% соответственно.

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%

ACR

1 день
-2.30%
1 месяц
4.70%
6 месяцев
-14.42%
С начала года
-18.51%
1 год
-1.08%
3 года*
24.19%
5 лет*
0.87%
10 лет*
-6.23%
Всё время*
-2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и ACR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		-18.51%32.14%67.88%16.46%-33.76%4.18%-66.22%28.24%12.00%14.79%

Correlation

The correlation between DX and ACR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.35

Over the past year, the correlation between DX and ACR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.99B

ACR:

$126.70M

EPS

DX:

$2.43

ACR:

$3.77

Коэффициент P/E

DX:

5.40

ACR:

4.62

Коэффициент P/S

DX:

2.65

ACR:

0.66

Коэффициент P/B

DX:

0.96

ACR:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$886.86M

ACR:

$180.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$677.89M

ACR:

$112.28M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$771.29M

ACR:

$67.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

ACRES Commercial Realty Corp.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с ACR:
ACR с RMAXACR с AHRACR с IYRACR с VNOACR с VRTACR с GOODACR с FNDX

Доходность на риск

DX vs. ACR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACR
Ранг доходности на риск ACR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c ACR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXACRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.03

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.19

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.03

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.07

+4.35

DX vs. ACR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ACR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и ACR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и ACR

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ACR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXACRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-92.50%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-33.69%

+18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-33.69%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-61.70%

+28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-91.51%

+34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.96%

-58.98%

+29.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.72%

-40.81%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

15.48%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и ACR

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXACRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

13.02%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

24.26%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

32.31%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

34.70%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

60.41%

-30.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и ACR

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и ACR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
302.75M
42.94M
(DX) Общая выручка
(ACR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и ACR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.0%
73.7%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

ACR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

ACR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.

ACR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

DX and ACR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACR has higher volatility (13.02%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs ACR's -92.50%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и ACR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор