Сравнение BXMT с REFI
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, BXMT returned 0.69%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -7.51%.
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам BXMT и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 0.19% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between BXMT and REFI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between BXMT and REFI shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.82B
REFI:
$222.10M
BXMT:
$0.61
REFI:
$226.69
BXMT:
27.51
REFI:
0.05
BXMT:
1.36
REFI:
0.00
BXMT:
1.86
REFI:
5.04
BXMT:
0.83
REFI:
0.00
BXMT:
$1.54B
REFI:
$44.35M
BXMT:
$960.53M
REFI:
$42.41M
BXMT:
$957.49M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. REFI — Ранг доходности на риск
BXMT
REFI
Сравнение BXMT c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.54 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.92 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и REFI
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -26.55% | -71.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -15.31% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -19.82% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -19.82% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -10.07% | -38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 8.95% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и REFI
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 6.69%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 8.79% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 17.11% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 24.69% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 24.39% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 24.39% | +8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и REFI
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and REFI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs REFI's -26.55%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор